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欧宝体育最新版:阿富汗动乱冲击全球金融商场:对冲基金调整出资模型避险外汇商场沽空暗潮汹涌
2021-09-04 11:47:38 | 来源:欧宝体育app下载 作者:ob欧宝体育官网

  (原标题:阿富汗动乱冲击全球金融商场:对冲基金调整出资模型避险,外汇商场沽空暗潮汹涌)

  “现在咱们特别忧虑,阿富汗形势可能会成为新的黑天鹅事情。”一位华尔街对冲基金司理向记者慨叹说。8月16日亚洲买卖时段,他们已着手减仓股票等高危险财物避险。

  这背面,他们忧虑假如美国公民在撤离阿富汗途中出现伤亡,可能会引发美国政府空袭等报复性办法,后续需求继续重视。

  8月16日,他们纷繁兜售港股等危险财物,连累恒生股指与恒生科技指数别离跌落约0.8%与2.57%。

  “在阿富汗形势没有安稳前,咱们宁可挑选减仓离场。”一家新加坡对冲基金亚太区主管向记者指出。虽然阿富汗形势未必会对港股估值形成实质性冲击,但假如地缘政治危险晋级会导致股指波动性加大,乃至出现某些难以预估的商场心情改变,因而不少对冲基金为了防备这种不确定性,只能挑选提早离场。

  记者多方了解到,比较部分对冲基金早早离场避险,全球大型资管组织等长时间出资者的持仓相对稳健。究竟,黄金在8月16日亚洲买卖时段时间短上涨至1782.65美元/盎司后敏捷回落,很大程度安稳了商场买卖心情。

  “可是,咱们已做好预备以防备阿富汗形势恶化危险。”上述华尔街对冲基金司理告知记者,现在他们的出资模型正亲近重视媒体对阿富汗形势的相关报导,只需触发他们以为的形势恶化场景(比方美方人员撤离半途伤亡、西方国家与一触即发等),他们将敏捷兜售股票等危险财物防止。

  在多位华尔街对冲基金司理看来,大都全球出资组织已预期将从头掌控阿富汗政权,但令他们没想到的是,占据喀布尔的速度真实太快,令他们忧虑地缘政治危险存在晋级危险。

  详细而言,由于敏捷操控喀布尔,一旦美方人员在撤离途中遭受伤亡,就可能引起美国政府的报复性办法。

  “鉴于2017年4月美国运用大型空爆炸弹空袭冲击组织导致全球股市一度巨震,部分对冲基金爽性在8月16日亚洲买卖时段提早减仓部分科技股,转而增持高股息蓝筹股与高信誉评级债券避险。”一位港股经纪商向记者泄漏,此外,全球出资组织还在借道陆股通加仓A股,由于他们以为A股走势与全球股市的相关性较低,反而出现必定的避险特点。

  Wind数据显现,8月16日当天北向资金净流入额到达62.02亿元,其间沪股通到达41亿元,深股通则是21.02亿元。

  “8月16日,投机本钱显着加大了沽空港股科技股力度,连累恒生科技指数跌落逾2.57%,跌幅大大超越恒生股指。”这位股票经纪商向记者泄漏,这背面,是他们押注阿富汗形势恶化几率较高,一旦触发地缘政治危险大幅晋级,将触发全球组织纷繁兜售科技股等高危险财物避险,如此他们的沽空科技股战略将收成更高报答。

  “投机本钱未必能掀起多大风波。由于大都大型资管组织未必因阿富汗形势而调整买卖战略。”他指出。究竟,黄金价格在8月16日早盘时间短上涨后敏捷回落,凸显阿富汗形势没有左右全球金融商场走势。

  前述华尔街对冲基金司理向记者指出,他们已调整了出资模型,即大幅提高阿富汗形势与地缘政治危险的出资因子权重,一旦阿富汗形势出现恶化,或美方人员遭受伤亡,他们就会敏捷兜售股票财物,大举买涨惊惧指数套利。

  到8月16日18时,美元兑阿富汗尼的汇率报价徜徉在80.75邻近,走势相对平稳。

  “事实上,许多对冲基金即使看到沽空阿富汗尼的获利时机,也不会轻率出手。”一位香港银行外汇买卖员向记者直言。究其原因,由于阿富汗长时间政局动乱,不少国际性银行不肯在阿富汗开设分支组织,也不肯供给美元/阿富汗尼的外汇衍生品买卖结算等服务,这导致对冲基金想沽空阿富汗尼套利,很可能找不到买卖对手而完成沽空获利。

  一位华尔街全球微观经济型对冲基金司理向记者直言,美元兑阿富汗尼的官方汇率报价是不具备“买卖参阅含义”的——在阿富汗民间金融商场,美元兑阿富汗尼的实践兑换价格早已超越150,乃至在某些地区到达约300。由于不少民众忧虑阿富汗政局变更将导致阿富汗尼大幅价值降低,纷繁争相抢购美元。与此同时,他传闻近期阿富汗富豪正将大部分财富转化成比特币等加密数字财物搬运出境,以完成财富保值作用。

  他向记者指出,比较沽空阿富汗尼,部分对冲基金以为沽空美元/巴基斯坦卢比的胜算或许更高——若阿富汗政局恶化导致许多民众逃往巴基斯坦,必然导致后者财政支出压力加大,令巴基斯坦卢比汇率接受更大的跌落压力;且许多国际性银行也供给美元/巴基斯坦卢比的远期外汇买卖衍生品结算服务,有助于对冲基金执行各类沽空套利战略。

  记者注意到,在4月初美元兑巴基斯坦卢比汇率跌至年内低点151.5后,曩昔4个月美元兑巴基斯坦卢比继续出现大幅反弹态势,现在汇价会回升至163.77;这也令部分对冲基金意识到巴基斯坦卢比未来跌幅或许受限,未必敢投入较高资金杠杆进行沽空套利。

  “事实上,对冲基金最忧虑的,是巴基斯坦央行为了安稳本国汇率,可能会采纳约束美元流出,冲击投机性外汇买卖等做法,届时对冲基金即使沽空获利,也未必能稳稳落袋。”这位华尔街全球微观经济型对冲基金司理指出。

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